书目信息 |
| 题名： |
最优资产配置理论研究
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| 作者： | 丁元耀 著 | |
| 分册： | ||
| 出版信息： | 北京 北京大学出版社 2021 |
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| 页数： | 313页 | |
| 开本： | 24cm | |
| 丛书名： | ||
| 单 册： | ||
| 中图分类： | F830.593 ， F830.59 | |
| 科图分类： | ||
| 主题词： | 投资管理--研究 | |
| 电子资源： | ||
| ISBN： | 978-7-301-32485-1 | |
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| 314 | @a丁元耀,宁波大学商学院教授。数量经济学和金融学硕士生导师。 | |
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| 330 | @a本书比较了在资产配置的收益-风险分析中常用的风险度量,从均值-风险模型与随机占优一致性的角度,给出在资产配置优化中选择风险度量及其对应的均值-风险模型的建议;系统研究和发展了安全首要准则下的资产配置优化理论,给出了资产组合的有效前沿性质以及基金分离现象存在与CAPM成立的条件;分别建立了包含心理账户和背景风险的改进型安全首要模型。 书中结论具有明确的政策含义,可为研究设计宏观货币政策、减少市场投资效率损失、预防信贷风险提供一定的理论支持,对于公司治理、社会保障基金分层投资管理的机制设计也有一定的启示作用。 | |
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| 最优资产配置理论研究=Research on optimal asset allocation theory: models and comparisons/丁元耀著.-北京：北京大学出版社，2021 |
| 313页；24cm |
| 国家社科基金后期资助项目 |
| ISBN 978-7-301-32485-1：CNY65.00 |
| 本书比较了在资产配置的收益-风险分析中常用的风险度量,从均值-风险模型与随机占优一致性的角度,给出在资产配置优化中选择风险度量及其对应的均值-风险模型的建议;系统研究和发展了安全首要准则下的资产配置优化理论,给出了资产组合的有效前沿性质以及基金分离现象存在与CAPM成立的条件;分别建立了包含心理账户和背景风险的改进型安全首要模型。 书中结论具有明确的政策含义,可为研究设计宏观货币政策、减少市场投资效率损失、预防信贷风险提供一定的理论支持,对于公司治理、社会保障基金分层投资管理的机制设计也有一定的启示作用。 |
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正题名：最优资产配置理论研究
索取号：F830.59/268
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